ομιλος τραπεζας πειραιως

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (ΕΔΚΚ)

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE “Climabiz”, ανέπτυξε την Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (ΕΔΚΚ) που αποσκοπεί στην οικονομική αποτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, σε σημαντικούς για την ίδια οικονομικούς κλάδους και επιχειρήσεις, λόγω της βαρύτητας που έχουν στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών, η Εφαρμογή χρησιμοποιεί κλιματικά σενάρια, τα οποία προσομοιώνουν για διάφορες περιοχές της χώρας, τόσο το ιστορικό (περίοδος 1961-1990) όσο και το μελλοντικό (περίοδος 2021-2050) κλίμα. Οι παρατηρούμενες αλλαγές σε μια σειρά κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ηλιοφάνεια κ.ά.), αποτελούν δεδομένα εισόδου σε εξειδικευμένα υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία παρέχουν εκτιμήσεις για το βαθμό επίδρασης των αλλαγών αυτών στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Η προσομοίωση των κινδύνων και ευκαιριών λόγω κλιματικής αλλαγής των επιχειρηματικών πιστούχων γίνεται με τη χρήση Τυπικών Μονάδων. Αυτές είναι πρότυπες, μοντελοποιημένες αναπαραστάσεις αντιπροσωπευτικών παραγωγικών μονάδων των εξεταζόμενων οικονομικών κλάδων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, οι Τυπικές Μονάδες είναι απεικονίσεις της «μέσης» ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε έναν οικονομικό κλάδο / υποκλάδο. Το προφίλ των Τυπικών Μονάδων διαμορφώνεται από διάφορα χαρακτηριστικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, η περιοχή χωροθέτησης της επιχείρησης, οι καταναλισκόμενες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας, η δυναμικότητα και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και ο κύκλος εργασιών.

Η Εφαρμογή αναγνωρίζει και αναλύει για κάθε οικονομικό κλάδο και επιχειρηματικό πιστούχο δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή:

  • Ο Φυσικός Κίνδυνος (physical risk) εκφράζει τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει μία επιχείρηση εξαιτίας της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, όπως αύξηση/μείωση της μέσης θερμοκρασίας ή της μέσης βροχόπτωσης, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες κ.ά.
  • Ο Κίνδυνος Μετάβασης (transition risk) συνίσταται από τις πρόσθετες δαπάνες που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λόγω της αναμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου,των κινδύνων που απορρέουν από την τεχνολογία, μεταβολών στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών κ.α..

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΚΚ αποτιμά με οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού για τους επιχειρηματικούς πιστούχους της Τράπεζας των κάτωθι παραμέτρων:

Η Εφαρμογή αναγνωρίζει και αναλύει για κάθε οικονομικό κλάδο και επιχειρηματικό πιστούχο δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή:

  • του κόστους του φυσικού κινδύνου & του κινδύνου μετάβασης λόγω κλιματικής αλλαγής, σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου και επιχείρησης,
  • του κόστους και οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων μείωσης κλιματικού κινδύνου από μια επιχείρηση και
  • του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (αέριοι ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα) τόσο σε επίπεδο υποκλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Για τον υπολογισμό του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πιστούχων, λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος εργασιών της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης καθώς και επιπρόσθετοι παράμετροι ανάλογα με τον κλάδο ή υποκλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά:

  1. Για τον κλάδο της Γεωργίας: το είδος και η μέθοδος καλλιέργειας καθώς και η γεωγραφική περιοχή
  2. Για τις Υπηρεσίες: η κλιματική ζώνη και ειδικότερα για τα ξενοδοχεία, η διάρκεια λειτουργίας, το έτος κατασκευής, καθώς και το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιεί
  3. Για τη Μεταποίηση: η μεταποιητική δραστηριότητα που ασκείται (χαλυβουργία, διύλιση πετρελαίου, παραγωγή αλουμινίου κ.ά.)
  4. Για την Ηλεκτροπαραγωγή: το καύσιμο και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και η εγκατεστημένη ισχύς και η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή.

Αναβάθμιση και Ενημέρωση της Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (ΕΔΚΚ)

Το 2019, διενεργήθηκε μελέτη για την αξιολόγηση των προτεινόμενων προσεγγίσεων του UNEP FΙ, το οποίο στηριζόμενο στις συστάσεις του TCFD, σχετικά με τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημοσιοποίησε τις κάτωθι εκθέσεις :

“Extending our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate” “Navigating a New Climate: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate” και των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, ώστε να εντοπιστούν διαφορές και συγκλίσεις.

Οι κυριότερες διαφορές των δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων αποτυπώθηκαν και στην συνέχεια διαμορφώθηκε σχέδιο δράσης για την εναρμόνιση της ΕΔΚΚ με τις προτάσεις του UNEP FI, το οποίο δομείται σε δύο φάσεις:

Η Α’ Φάση εναρμόνισης της Εφαρμογής περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Eπικαιροποίηση με βάση τη νέα γενιά κλιματικών σεναρίων της IPCC
  • Ενσωμάτωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Συνυπολογισμός του κόστους των έμμεσων εκπομπών

Η Β’ Φάση εναρμόνισης της Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Εκτίμηση του κόστους των άμεσων και έμμεσων εκπομπών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων καθώς και των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου οι εν λόγω επιχειρήσεις να προβούν σε μεγάλες μειώσεις των εκπομπών τους
  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αύξηση του κόστους συμμόρφωσης για τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις (στις τιμές προϊόντων αλλά και στα επίπεδα ζήτησης)
  • Πιλοτική χρήση της ΕΔΚΚ για την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου επιλεγμένων επιχειρήσεων

1. Υπολογισμός Κλιματικού Κινδύνου του Επιχειρηματικού Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Για το 2019, υπολογίστηκε μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, ο κλιματικός κίνδυνος των επιχειρηματικών πιστούχων της Τράπεζας. Ο οποίος ανέρχεται σε €1,05 δις, έναντι €926,22 εκατ. το 2018 και €541,5 εκατ. το 2017 και αντιστοιχεί στο 1,8% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των συγκεκριμένων πιστούχων.

Ο Φυσικός Κίνδυνος αποτελεί το 32,7% (2018: 39,3%) και ο Κίνδυνος Μετάβασης το 67,3% ((2018: 60,7%) επί του συνολικού κλιματικού κινδύνου.

Η αύξηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πιστούχων το 2019 συγκριτικά με προηγούμενα έτη οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου, η οποία με τη σειρά της είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κινδύνου μετάβασης. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο υπολογίστηκε με τιμή δικαιωμάτων εκπομπών €24,90/tCO₂.